Экономика, опубликовано 2018-08-22 15:12:57 by Гость
Премия за рыночный риск составляет 11 %. Удельный вес актива А в портфеле составляет 35 %. Удельный вес актива В в портфеле составляет 65 %. Коэффициент бета для актива А составляет 0,9. Коэффициент бета для актива В составляет 1,5. Найти премию за риск портфеля.
Ответ оставил Гость
Решение:
Коэффициент бета портфеля составит:
βп = 0,35 * 0,9 + 0,65 * 1,5 = 0,315+0,975= 1,29
Рыночная премия за риск портфеля:
Пр.п. = 1,29 * (11%/100%)*100% = 14,2%.
Не нашли ответа?
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, или сомневаетесь в его правильности, то можете воспользоваться формой ниже и уточнить решение. Или воспользуйтесь формой поиска и найдите похожие ответы по предмету Экономика.
Форма вопроса доступна на